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合约量化策略系统开发搭建

更新时间:2022-10-25 13:42:32 浏览次数:53次
区域: 广州 > 天河 > 黄村
类别:软件开发
地址:广州天河区
量化策略开发I8I开发259I系统3365是一个很容易让人迷失的领域,很多人在quant,quant trader,quant dev之间不停的跳来跳去,这点撸主自己也是一样的。其实说白了,还是没有搞清楚自己的定 位。量化交易是对个人的综合能力要求很高的:数学,统计,金融,计算机,交际(你总要拉投资吧?)。如果你在大机构,或者一个很成熟的团队,那么恭喜,你不用考虑这个问题。但是以国内的量化交易发展水平来看,还是高手在民间,很简单,因为赚钱机会多,资金多,模型容易开发,那么这种时候肯定是自己干来钱快。举个栗子,比如我们做,券商自营的收益率可能跟我做的差不多,但是僧多,粥就少。

搭建基于Python的量化开发环境,首先安装anaconda,anaconda是一个开源的python包管理器,是一个可对python开发组件进行综合管理的有效平台。anaconda中本身包含了python的内核,安装完anaconda后,就自带了python。anaconda本身还自带了功能强大的科学计算包,包括numpy,pandas,matplotlib等。关于anaconda的安装,文章比较多了,就不再赘述。

题主应该是想继续在量化交易这条路上走下去,但是不知道应该提升自己哪个方面,是IT?数学?还是别的?因为跟量化交易相关的东西实在太多了。撸主自己去年也问过问题,但是被某位大神一句话打脸:

“你踢足球,需要会做球鞋吗?”

所以说,想要提升技能要找准定 位,找准定 位就有很多方法啦。简单的来说:

如果把量化交易当成职业,那么现在加入一个团队,然后你很自然的会知道自己要提高什么。

如果想从交易上赚到钱,那还是好好学习怎么交易吧。。。量化不量化,其实没个毛关系。

郭睿:


这个问题,在术的层面上大家已经答的很好了,所用到的知识无非就是数学(统计居多)、计算机编程(matlab\python)、二级市场的庞杂的交易知识和理念(行为金融、技术面分析、基本面分析等)。

量化是对金融交易的有效辅助,是用算法和模型帮助人处理大量复杂的信息,并在相当长的时间内严格遵守人制定的交易纪律。是定性投资和定量投资的一种结合,所以本质仍然是金融,仍然是对【金融表象、经济内核和人性的认识】,如果不能在核心层面融汇贯通,多也只能做个外表光鲜的量化码农。

我主要想来谈一些“道”的层面的内容,有句老话叫“明此道术势,大业终可攀”,知道为什么做,向哪个方向做比知道怎么做更重要。

策略能不能做出来,能不能做好,是要看运气的。

当然,只有足够努力才可能有运气。

量化这个领域,就像是一个金字塔,真正能走到塔尖的人少之又少,在顶点区间的人基本上可以靠自己的几套策略(本质上是几个发现,几种联系)而得到很多。

下面的人会不断的往上爬,坏处是竞争确实存在,而且你根本不知道自己做的策略是不是能够做出来,你的总监或者经理只会在思想上指导你,而不会把自己的策略告诉你,这点大家应该可以理解,看家的行规不能破。

好处是,【每个人的背景和指导思想不一样,开发策略的路径不一样】,这就好比都要登天,但每个人一个自己的梯子,不用担心互相,无非只是担心你的梯子搭的对不对,够不够长。

来讲讲我的两个同事,我觉得是非常是非常具有代表性的。

同事一,30岁,国内优质211大学本科,中国知名财经学院计量经济学博士,留学美国,正统的科班出身,是很多量化童鞋的模板。

同事二,33岁,本科211,地方性名校,立志金融报国,先后就职于国内知名的衍生品交易公司,很早就开始在市场上摸爬滚打。

同事一坚决的信奉科学主意。非常的严谨和有逻辑,他开发策略的逻辑有几个关键词【拿来、优化、简单不复杂】。举个例子,通过大量的阅读国内外研报、论文等等,就是简单的呈现结果一定要好,但是有明显的缺陷,再去改进这个缺陷。坚决不去使用或者研究看似复杂的模型,因为他信奉简洁的才是。

他的指导思想就是两个主体:

1、计量金融学:核心是确定因果关系(用模型可以精准确定)

2、行为金融学:试图找到定价过程中由于人的因素所导致的错误。

就这两条,可以这么说,他开发策略的逻辑和过程就像是在搭积木,一层一层的向上,虽然过程很慢,但是每一层都严谨,有据,部分之间不会存在错误。

在美国,很多知名的对冲基金都是由数学、经济等等方面的教授在运营,他们的策略逻辑就跟他一样,step by step,但要求每一步都坚实。可以说这是一种牺牲了速度,但是精准的开发方式。

同事二以市场为导向,有非常好的市场感觉和判断力,在交易市场上摸爬滚打多年的他,总是有很多天马行空的想象,会去主动发掘和开发很多新鲜的策略,用快的速度开发出啦,不断矫正。可以说就是市场驱动。他的做法就是大量的阅读,大量的行业交流,大量的测试,终找到好的策略。

事实上,同事二是我们的研究总监,指导全盘的策略开发工作。而同事一是我们研发的中流砥柱,海外策略开发的核心人员。

二人非常互补,配合很默契,所以你可以看出,需要什么样的基础知识大同小异,而且在量化的领域中这真的不是问题的核心。

核心是【依据自己的经验和教育体系,找到自己策略开发的主线,持之以恒的去做】。想通这一点,我想在很多细节上就不会那么纠结,我很赞同这句话“毕竟我是来踢球的,为什么要会做球鞋呢?”

总结一句,策略开发如登山,好在每人都有自己的梯子,找到自己的主线,持之以恒的攀登吧。
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